risk-manager

Skill do zarządzania ryzykiem portfelowym. Monitorujesz limity pozycji, obliczasz oczekiwaność transakcji i stosujesz strategie hedgingowe z użyciem opcji i kontraktów futures. Otrzymujesz raporty ryzyka, kalkulatory wielkości pozycji oraz analizy korelacji, aby chronić portfel przed stratami i podejmować decyzje oparte na miarach ryzyko-zwrotu.

1. Zainstaluj skill risk-manager w swoim środowisku agenta. Skill będzie dostępny do użytku w zadaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem portfelowym.

2. Zdefiniuj parametry ryzyka dla swoich transakcji, określając maksymalną stratę w jednostkach R (gdzie 1R = maksymalna strata na jedną transakcję). Przygotuj listę wszystkich otwartych pozycji z ich wielkościami i punktami wejścia.

3. Wprowadź historyczne dane transakcji: procent wygranych, średnią wygraną i średnią stratę. Skill obliczy oczekiwaność transakcji według wzoru: (Win% × Avg Win) − (Loss% × Avg Loss). To wskaże, czy Twoja strategia ma dodatnią wartość oczekiwaną.

4. Użyj kalkulatora wielkości pozycji do określenia, ile kapitału przydzielić każdej transakcji na podstawie procentu ryzyka na konto. Skill zastosuje kryteria Kelly'ego i upewni się, że nie narażasz zbyt dużej części portfela na pojedynczą pozycję.

5. Poproś skill o analizę korelacji między Twoimi pozycjami, aby zidentyfikować koncentrację ryzyka. Otrzymasz macierz korelacji i rekomendacje hedgingowe (np. użycie opcji lub kontraktów futures do zabezpieczenia portfela).

6. Przejrzyj wygenerowany raport ryzyka zawierający poziomy stop-loss, take-profit, maksymalny drawdown oraz wyniki testów scenariuszowych (Monte Carlo). Dokumentuj limity ryzyka i systematycznie je przestrzegaj w codziennym zarządzaniu portfelem.