multi-factor-strategy
Twórz strategie selekcji akcji z wieloma czynnikami i generuj konfiguracje YAML
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Asystent do budowania zaawansowanych strategii inwestycyjnych opartych na analizie fundamentalnej i technicznych wskaźnikach. Definiujesz warunki finansowe (ROE, P/E), warunki cenowe (średnie kroczące) i wagi czynników, a narzędzie generuje gotowe pliki konfiguracyjne YAML. Idealne dla analityków chcących testować wielofaktorowe podejścia do selekcji akcji bez pisania kodu od zera.
Jak używać
Zainstaluj quantcli, narzędzie wymagane do pracy ze strategiami. Uruchom polecenie pip install quantcli, a następnie zweryfikuj instalację komendą quantcli --help.
Przygotuj plik YAML ze swoją strategią. Zdefiniuj nazwę strategii, wersję i opis. W sekcji screening dodaj warunki fundamentalne (np. ROE > 10%, P/E < 30) oraz warunki cenowe (np. cena powyżej średniej 10-dniowej). Ustaw limit akcji, które mają przejść do następnego etapu.
Skonfiguruj czynniki rankingowe. Możesz definiować je bezpośrednio w pliku (inline) za pomocą wyrażeń matematycznych, np. odchylenie od średniej kroczące, lub odwoływać się do zewnętrznych plików czynników z katalogu factors/.
Ustal wagi dla każdego czynnika w sekcji ranking. Określ, jak ważny jest każdy czynnik (np. ma10_deviation: 0.20, alpha_001: 0.40). Wybierz metodę normalizacji, taką jak zscore, aby porównywalne były wyniki.
Zdefiniuj parametry wyjścia. Ustaw limit liczby akcji, które chcesz otrzymać (np. top 30), i wybierz kolumny do wyświetlenia (symbol, nazwa, score, wskaźniki finansowe, ceny).
Uruchom strategię za pomocą quantcli z przygotowanym plikiem YAML. Narzędzie przeskanuje akcje według Twoich warunków, obliczy score na podstawie czynników i zwróci ranking najlepszych kandydatów do inwestycji.